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2013银行从业《风险管理》每日一练：方差-协方差法
多选题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量分繁重
【正确答案】ACDE
【答案解析】方差-协方差法不能度量非线性金融工具的风险，这是方差-协方差法的缺点。所以不选B。
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