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单项选择题
◎欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )。
A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
正确答案:B
答案解析:0.5+18-19/(1+6%)=0.58(元)
【知识点】看涨期权
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2012-9-8)
正保会计网校
2012-9-8
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