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单选题
某股票收益率的标准差为2.8358,其与市场组合收益率的相关系数为0.8927,市场组合收益率的标准差为2.1389,则该股票的贝塔系数为( )。
A、1.5
B、0.5
C、0.85
D、1.18
【正确答案】D
【答案解析】贝塔系数=相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=0.8927×2.8358/2.1389=1.18。
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2013-02-02)
正保会计网校
2013-02-02
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