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第四节 套利定价理论
一、套利定价的基本原理
（一）假设条件
（二）套利机会与套利组合
套利组合行为，是指满足下述三个条件的证券组合：
1.该组合中各种证券的权数满足w1+w2+……wN=0.
2.该组合因素灵敏度系数为零，即w1b1+wx2b2+……wNbN=0.
3.该组合具有正的期望收益率，即w1Er1+ w2Er2+……wNErN>0.
（三）套利定价模型
二、套利定价模型的应用
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