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2012银行从业《风险管理》第三章知识点：户信用评级
第三章 信用风险管理
第二节 信用风险计量
1、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。
2、三个阶段、三个指标、两个维度
一、客户信用评级
（一）概念：商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
评价主体
商业银行
评价目标
客户违约风险
1、违约：
定义：是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础。
根据《巴塞尔新资本协议》，当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约：
（1） 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期 90 天以上。
（2）商业银行认定，除非采取变现抵（质）押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对商业银行的债务。（七种情况）
2、违约概率
（1）借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。
（2）违约概率估计
。内部违约经验：
前提：证明差异性
授信标准、生成数据的评级体系和当前评级体系的差异。
留有余地：在数据有限或授信标准、评级体系发生变化的情况下，银行应留出保守的、较大的调整余地。
比较：如果采用多家银行汇集的数据，需证明风险暴露池中其他银行的内部评级体系和标准能够与本行比较。
映射外部数据：
银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率。
基础：内部评级标准与外部机构评级标准可比；同样的债务人内部评级和外部评级可比较
避免：映射方法或基础数据存在偏差和不一致
注意：使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债项的特征。
统计违约模型：
对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率。
违约概率和违约频率的区别：事前和事后的区别
（二）客户信用评级的发展（三阶段）
1、专家判断法（传统）
2、信用评分模型（传统）
关键：特征变量选择、各自权重的确定
局限性
3、违约概率模型（现代）
1）对历史数据要求更高；
2）需要建立一致、明确的违约定义；
3）积累五年数据
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