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2013年银行从业《风险管理》每日一练：方差-协方差法
单选题
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
【正确答案】D
【答案解析】方差-协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具的风险。所以选项D说法有误。
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