日一二三四五六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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1、
3月1日,交易者发现当年5月份的欧元/美元期货价格为1.1138,6月份的欧元/美元期货价格为1.1226,二者价差为88个点。交易者估计欧元/美元汇率将上涨,同时5月和6月份的合约价差将会缩小,所以交易者买入10手5月份的欧元/美元期货合约,同时卖出10手6月份的欧元/美元期货合约。3月15日,5月份和6月份的欧元/美元期货合约价格分别上涨到了1.1181和1.1236,交易者同时将两种合约平仓,此套利过程交易者的盈利为( )。(不计手续费,交易单位为10万美元)
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