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注册会计师《财管》每日一练：无风险资产（12.29）
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多选题
下列关于贝塔系数和标准差的说法中，正确有（ ）。
A、无风险资产的贝塔系数＝0
B、无风险资产的标准差＝1
C、市场组合的贝塔系数＝1
D、如果一项资产的贝塔系数＝2，则这项股票的变动幅度为一般市场变动的2倍
【正确答案】 ACD
【答案解析】 无风险资产，顾名思义就是没有风险的资产，其投资收益的方差标准差都为零。当然，无风险资产的收益率与风险资产的收益率之间的协方差及相关系数也为零。某证券的贝塔系数＝该证券与市场组合的协方差／市场组合的方差，可见其贝塔系数为零。因此选项B不的说法正确。
注册会计师：每日一练《公司战略与风险管理》（2015-12-29）
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正保会计网校
2015-12-29
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