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2016注会《财管》每日一练：资本资产定价模型（1.1）
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多选题
已知甲公司股票贝塔系数为1.3，期望收益率为23%；乙公司股票的贝塔系数为0.6，期望收益率为13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况，则下列结果正确的是（ ）。
A、市场组合的收益率为18.71%
B、市场组合的收益率为15.34%
C、无风险收益率为4.43%
D、无风险收益率为6.86%
【正确答案】AC
【答案解析】根据资本资产定价模型有：23%＝无风险收益率＋1.3×（市场组合收益率-无风险收益率）；13%＝无风险收益率＋0.6×（市场组合收益率-无风险收益率）。解之得：无风险收益率＝4.43%，市场组合收益率＝18.71%。
注册会计师：每日一练《公司战略与风险管理》（2016-01-01）
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正保会计网校
2016-01-01
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