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2016注会《财管》每日一练：看涨期权价格（3.10）
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单选题
两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险报酬率为4%，则看涨期权的价格为（ ）。
A、5元
B、9.15元
C、0元
D、10元
【正确答案】B
【答案解析】看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格的现值，看涨期权的价格＝看跌期权的价格＋标的资产价格－执行价格的现值＝3＋35－30/（1＋4%）＝9.15（元）。
注册会计师：每日一练《公司战略与风险管理》（2016-03-10）
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正保会计网校
2016-03-10
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