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银中《风险管理》每日一练:风险价值(2021.02.04)

来源: 正保会计网校 编辑:某某 2021/02/04 09:59:49 字体:

当你的才华还撑不起你的野心时,那你就应该静下心来学习。正保会计网校为您提供银行中级考试每日一练免费练习,希望对您备考银行中级有帮助!以下是银行中级考试《风险管理》每日一练,快来练习吧~

单选题

关于风险价值的说法,错误的是( )。

A、VaR模型完全是基于统计分析基础上的风险计量技术 

B、VaR模型与传统风险计量的手段相同 

C、按推算资产组合收益的概率分布模型不同,主要有历史模拟法、方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法 

D、VaR是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
本题考查风险价值。选项B错误,与传统风险计量的手段不同,VaR模型完全是基于统计分析基础上的风险计量技术。参见教材P438。

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银行中级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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