银行中级考试《风险管理》每日一练：内部模型法（2022.07.18）

来源: 正保会计网校编辑： 2022/07/18 15:54:32　字体：大小

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多选题

商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　）。

A、应采用历史模拟法计算VaR值

B、至少每三个月更新一次数据

C、置信水平采用99%的单尾置信区间

D、市场价格的历史观测期至少为一年

E、持有期为10个交易日

查看答案解析

【答案】

CDE

【解析】

本题考查内部模型法。商业银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%置信区间，历史观察期长度应至少为一年（或250个交易日）。用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为10个交易日。参见教材P201。

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