银行中级考试《风险管理》每日一练：市场风险压力测试（2023.01.15）

来源: 正保会计网校编辑： 2023/01/30 09:01:15　字体：大小

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多选题

对于银行账簿市场风险压力测试，主要是利率风险的影响。情景通常为，在资产负债管理的大框架下，通过（　）方法考虑作为承压指标的净利息收入变化。

A、主要利率上下平移200个基点

B、1%和99%分位数的历史情景

C、相当于1%和99%分位数历史情景的利率平移

D、主要利率上下平移100个基点

E、10%和90%分位数的历史情景

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【答案】

ABC

【解析】

本题考查市场风险压力测试。对于银行账簿市场风险压力测试，主要是利率风险的影响。情景通常为在资产负债管理的大框架下，通过三种方法考虑作为承压指标的净利息收入变化：（1）主要利率上下平移200个基点；（2）1%和99%分位数的历史情景；（3）相当于1%和99%分位数历史情景的利率平移。参见教材P399。

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