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银行职业资格《风险管理》练习题：死亡率模型（5.24）
单选题
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（ ） 。
A、0.17%
B、0.77%
C、1.36%
D、2.32%
【正确答案】C
【答案解析】CMR3=1-SR1*SR2*SR3，SR1=1-0.17%=0.9983，SR2=1-0.60%=0.994，SR3=1-0.60%=0.994，所以CMR3=1-0.9983*0.994*0.994=1.36%。
2016年银行从业资格考试备考工作正在进行中，正保会计网校为帮助广大考生巩固知识，提高备考效果，特整理了银行从业资格考试《风险管理》练习题供广大学员练习，希望对各位学员有所帮助。祝大家学习愉快，梦想成真！
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