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2013年银行从业资格考试《风险管理》预测单选题六
2013年下半年银行从业资格考试的备考工作正在火热的进行中，正保会计网校为了方便学员的复习，从论坛整理了一些银行从业资格考试相关备考资料供大家参考，祝愿大家学习愉快，梦想成真！
2013年银行从业资格考试《风险管理》预测单选题六
单选题
26.下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
27.（ ）被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
A.申请评分
B.风险评分
C.行为评分
D.破产评分
28.（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A.Credit MetriCs模型
D.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio Vien模型
D.Credit Monitor模型
29.如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为（ ）。
A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买方期权
30.银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是（ ）。
A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险
B.银行应对该账户的头寸进行准确估值
C.该账户中的项目通常按市场价格计价
D.银行的存贷款业务归人交易账户
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