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2015银行从业资格考试《风险管理》练习题：ΔVA计算
2015年银行从业资格考试备考工作正在如火如荼地进行中，正保会计网校为帮助广大考生巩固知识，提高备考效果，特整理了银行从业资格考试《风险管理》练习题供广大学员参考，希望对各位学员有所帮助。祝大家学习愉快，梦想成真！
单选题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响ΔVA为（ ）亿元。
A、23．81
B、-23．81
C、25
D、-25
【正确答案】B
【答案解析】ΔVA=-[5×1000×（5.5%-5%）/（1+5%）]=-23．81
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