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关于马科维茨模型的假定，说法错误的是（ ）。
【单选题】关于马科维茨模型的假定，说法错误的是（ ）。
A.效用为收益率的函数
B.投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布
C.影响投资决策的主要因素为名义收益率和风险两项
D.投资风险用投资收益率的方差或标准差标识
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【答案】
C
【解析】
本题考查资本资产定价模型的基本假设。资本资产定价模型是建立在马科维茨模型的基础上，马科维茨模型的假定也包含其中：（1）投资者希望财富越多越好，效用是财富的函数，财富又是投资收益率的函数，因此可以认为效用为收益率的函数。（2）投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布。（3）投资风险用投资收益率的方差或标准差标识。（4）影响投资决策的主要因素为期望收益率和风险两项。（5）投资者都遵守主宰原则。
以上为2019年银行业专业人员职业资格考试（中级）《个人理财（中级）》科目练习题，建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！
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