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根据资本资产定价模型（CAPM），组合的期望回报的波动
永远没有人力可以击退一个坚决强毅的希望！想要通过CMA考试，少不了每天的练习，正保会计网校为大家准备好了CMA练习题，大家加油！
根据资本资产定价模型（CAPM），组合的期望回报的波动
A、在一个竞争市场中与beta成正比
B、基于投资者对风险的态度
C、与主要利率成正比
D、基于组合中证券的数量
查看答案解析
【答案】
A【解析】
资本资产定价模型（CAPM）的基本假设是在一个竞争性市场上，风险溢价与beta成正比。组合中每个投资的期望风险溢价应该与它的beta同比例增加。这就意味着如果市场是处于均衡状态时，组合中的所有投资应该是向上倾斜的直线，称为证券市场线。
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