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《市场风险测量和管理》考察重点内容

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来源: 正保会计网校 编辑：噗噗 2023/01/04 10:58:47　字体：大 小

市场风险测量和管理|20%

测试考生的市场风险测量知识和管理技术，这些包括：

•VaR和其他风险度量

•参数和非参数估算方法

•VaR映射

•回测VaR

•预期短缺和其他一致的风险措施

•极值理论（EVT）

•建模依赖：相关性和copula

•利率期限结构模型

•波动性：微笑和术语结构

•交易账簿的基本审查

上一篇：划重点！FRM P2 市场风险重要知识点-VaR的...

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