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关注！11月FRM P1考情分析出炉！
总体来说难度和平常练习题难度相似，大部分都是中等难度，简单题和困难题较少。比官方MOCK题要简单。
定性题目约75%，定量题目约25%。纯计算题较少，并且难度不高，没有复杂计算，且计算题主要集中在金融市场与产品与估值与风险模这两门课。
l 在风险管理基本概念部分，考察了全面风险管理、CRO、董事会和审计的职责、资产证券化过程、三道防线、ERM的含义和压力测试。
l 在组合和模型部分，考察了CAPM的假设、和β相关的计算、CML和SML、业绩评价指标的计算和适用范围、APT模型的假设、Fama-French三因素模型中SMB和HML的含义。
l 在数据质量和治理部分，考察了数据整合报告的准则。
l 在案例部分，考察了德国金属公司、存贷危机、尼德霍夫、橘郡、萨克森银行。
l 在道德部分，考察了违反准则之后的处罚。
l 在概率论部分，考察了条件概率、贝叶斯法则。
l 在统计学部分，考察了峰度和偏度的计算，各个相关性的区别、概率矩阵。
l 在假设检验部分，考察了原假设和备择假设的区分，是否拒绝原假设的计算、T检验、一类错误和二类错误的概率。
l 在回归部分，考察了OLS估计，条件异方差的使用目的，虚拟变量、时间序列平稳条件。
l 在模拟检验部分，考察了bootstrapping，蒙特卡洛模拟。
l 在机器学习部分，考察了决策树模型、监督式学习和非监督式学习各有哪些算法。
l 在衍生品部分，考察了场内交易所和OTC的区别、CCP的职责、保证金的计算、外汇风险的类别、期货对冲合约数量的计算、看涨看跌期权平价公式、欧洲美元、远期协议的定价、升水和贴水、互换。
l 在银行保险基金部分，考察了交易账户和持有账户的区别、保险公司保费的计算、累计存活概率、共同基金的特点。
l 在固收部分，考察了不同债券应计利息的计算规则、高收益债券、连续复利和其他利率的转换、CMO、互换。
l 在债券部分，考察了包括久期和凸性的计算、DV01对冲、利率的计算、有效久期，delta-hedging的计算，at the point和through the cycle评级方法的比较、主权国家违约风险。
l 在期权部分，考察了期权定价模型，包括二叉树以及BSM模型的假设和计算、考察了利用BSM模型计算银行波动率、希腊字母delta。
l 在风险模型部分，考察了VaR的使用范围及计算、VaR和ES的区别、delta-normal来计算VaR、VaR的置信区间的计算，不同时间和σ的VaR转换（平方根法则）、预期损失的计算、情景分析和压力测试。
总结：
像上次考试一样，考试考察的知识点多，覆盖面广，机考的随机性较大。一道题目可能会考察多个知识点，也可能会抽到多个“冷门”考点，但这也是考察的常态模式。所以，大家在备考过程中需要注意熟练掌握每个知识点，并且能够掌握知识点之间的联系。
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