基金从业《证券投资基金基础知识》每日一练：风险价值（08.29）

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来源: 正保会计网校编辑： 2020/08/29 17:20:11　字体：大小

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单选题

某基金A在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则下列表述正确的是（　）。

A、该基金在1年中的最大损失为5%

B、该基金在1年中的损失有95%的可能不超过5%

C、该基金在1年中的损失有5%的可能不超过5%

D、该基金在1年中的损失有5%的可能会超过95%

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【答案】

【解析】

本题考查风险价值。风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。某基金A在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则表明该基金在1年中的损失有95%的可能不超过5%。参见教材（上册）P337。

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