基金从业《证券投资基金基础知识》每日一练：基金投资风格检验方法（2022.11.26）

来源: 正保会计网校编辑： 2023/02/24 14:09:37　字体：大小

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单选题

关于基金投资风格检验方法，下列说法正确的有（　）。 Ⅰ.基于组合的风格分析方法仅通过对单一的证券分类，并按照统一的框架来确定风格特征 Ⅱ.基于组合的风格分析方法的最大的缺点是数据的适时性和收集 Ⅲ.十二因素模型是一种有限制的二次型优化方法，即通过在预先设定的一组基金指数上对基金的投资组合回报进行回归，来确定与基金实际行为近似的资产组合成本 Ⅳ.基于收益率的风格分析适用于新的投资组合或检验短期内风格的变化 Ⅴ.基于收益率的风格分析依赖于基准指数的选择，当基准指数相关性较低时较准确

A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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【答案】

【解析】

本题考查基金投资风格检验方法。Ⅳ错误，基于收益率的风格分析需要20?36个月的业绩，所以此方法不适用于新的投资组合或不能检验短期内风格的变化；且依赖于基准指数的选择，当基准指数相关性较低时较准确。

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