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多项选择题
◎假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为是85元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33% ,或者降低25%.无风险利率为每年4%.现拟建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合6个月的价值与购进该看涨期权相等。则下列计算结果正确的有( )。
A.在该组合中,购进股票的数量0.4643股
B.在该组合中,借款的数量为27.31元
C.看涨期权的价值为9.834元
D.购买股票的支出为37.144元
正保会计网校
2008年6月7日
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