2007年银行业从业考试大纲修订说明《风险管理》

　　修订说明

　　根据《中国银行业从业人员资格认证制度暂行规定》，以及中国银行业从业人员资格认证考试总体思路和设计，特别针对2006年试点考试过程中发现的问题，我们组织专家对2006年考试大纲进行了修订，形成了2007年中国银行业从业人员资格认证风险管理科目考试大纲。

　　本大纲专为商业银行风险管理相关专业岗位的从业人员所设计，特别针对银行风险控制部门、内部审计部门的从业人员，内容涵盖银行业风险管理人员从业所应该掌握的基本知识和技能。

　　本大纲突出国内银行业实践，兼顾国际银行业最新趋势，坚持理论与实践相结合，以实践为主；知识与技能相结合，以技能为主；现实与前瞻相结合，以现实为主的原则。

　　本大纲包括商业银行风险管理基础、商业银行风险管理基本架构、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、声誉风险和战略风险管理、监管要求与市场约束等八个部分。大纲从商业银行风险管理的基本概念和基本架构入手，着重突出信用、市场、操作三大风险的识别、计量、监测与控制的技能知识，并考察流动性风险、声誉风险和战略风险等基本知识，最后从理念、机制和方法等角度对商业银行监管和市场约束做了要求。

　　与2006年考试大纲相比，本次考试大纲的修订主要表现在以下几个方面：

　　1.结构调整

　　原大纲由六章组成，新大纲由八章组成，主要是将原大纲中的第一章和第五章进行了拆分和合并。对原考纲的调研意见反映，风险管理基本架构不应包含在风险管理的基础知识中，修订后更便于大家对风险管理认识的深化和全面理解。根据商业银行风险管理发展的实际，目前大多数同业已将国家风险管理纳入到信用风险管理中，将法律风险管理纳入到操作风险管理中，据此，我们将风险管理基本框架在新大纲中单独成章；将国家风险管理合并到信用风险管理中，将法律风险管理合并到操作风险管理中。同时，为了体现流动性风险管理的重要性，我们还将流动性风险管理也单独成章。

　　2.内容变化

　　一方面，考纲的调研反映出，风险管理的基础部分应增加风险量化的基础知识和内容。据此，我们在第一章中增加了两节，一是风险管理常用的概率统计知识，二是风险管理的数理基础。这两节中由原考纲的部分内容及新增内容组成。另一方面，虽然现阶段我国商业银行面临的流动性风险不大，但是，由于流动性风险是商业银行面临的一个永恒风险，根据商业银行风险管理实际情况和需要，我们对有关内容也进行了充实。

　　3.逻辑优化

　　关于信用风险管理，调研反映，原大纲的第二节和第三节逻辑性不强，与实际操作差距较大。为此，在新大纲中，我们对原大纲信用风险评估与计量、信用风险控制等内容进行了归纳、重组，并增加了与实际操作关联度较大的内容，主要是将各种信用风险管理模型和技术纳入到客户信用评级、债项评级以及组合信用风险度量中，并增加了国家风险主权评级和新资本协议下信用风险的量化。同时，将信用风险控制的内容按管理流程重新组合成限额管理、信贷审批、贷后管理、经济资本配置、资产证券化与信用衍生产品五节。

　　关于市场风险管理，为了更加突出重点，我们将第一节的资产分类从第一部分调整到第三部分。为了强调各种计量方法的同等重要性，将原大纲中的第二节的二、三部分进行了合并，统一称为市场风险计量方法。为了强调经济资本配置在市场风险管理中的重要作用，我们将有关内容从第三节第三部分中分离出来，单独形成第四部分。

　　关于操作风险管理，为了与实际操作更加吻合，我们将原大纲评估与计量中的有关内容进行了拆分，将其中第三部分形成现大纲中的风险资本计量与资本配置，将其他内容合并到现大纲第三节第二部分，并将原大纲中的产品线控制改为主要业务风险控制。

　　本大纲在修订过程中得到了中国银监会、各商业银行及国内外众多专家学者的大力支持，在此一并致谢。

　　大纲之中如有错误、纰漏之处，欢迎批评指正。

　　联系邮箱：renzheng@china-cba.net

　　中国银行业从业人员资格认证办公室
二〇〇七年六月六日