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单项选择题
◎下列关于看涨期权和看跌期权的表述中,不正确的是( )。
A.期权的时间溢价=期权价值-内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2011-5-16)
正保会计网校
2011-5-16
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