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注册会计师考试《财务成本管理》科目
第九章 期权估价
知识点十六、二叉树期权定价模型一
一、单期二叉树模型
关于单期二叉树模型，其计算结果与前面介绍的复制组合原理和风险中性原理是一样的。
以风险中性原理为例：
根据前面推导的结果：
式中：
Co＝期权价格；Cu＝股价上升时期权到期日价值
Cd＝股价下行时期权到期日价值；r＝无风险利率
u＝股价上行乘数；d＝股价下行乘数
【提示】二叉树模型建立在复制原理和风险中性原理基础之上的，比较而言，风险中性原理比较简单，应用风险中性原理时，可以直接应用这里的上行概率计算公式计算上行概率，然后计算期权价值。
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