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单选题
已知某股票的贝塔系数为0.45,其标准差为30%,市场组合的标准差为20%,则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为( )。
A、0.45
B、0.50
C、0.30
D、0.25
【正确答案】C
【答案解析】本题考核的知识点是资本资产定价模型。根据贝塔系数定义公式“贝塔系数J=相关系数JM×标准差J/标准差M”可得出:0.45=相关系数JM×30%/20%,解得:相关系数JM=0.30。
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2012-12-8)
正保会计网校
2012-12-8
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