扫码下载APP
接收最新考试资讯
及备考信息
多选题
◎关于股票或股票组合的β系数,下列说法中不正确的有( )。
A、如果某股票的β系数=0.5,表明它的风险是市场组合风险的0.5倍
B、β系数可以为负数
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D、某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系
【正确答案】 AC
【答案解析】 本题考核的知识点是股票的贝塔系数。选项A的正确说法应是:如果某股票的β系数=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍。证券i的β系数=证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差,由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数,所以,选项B的说法正确。由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,所以,选项C的说法不正确。
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2013-03-31)
正保会计网校
2013-03-31
Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号