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历年期货从业《基础知识》试题详解：结算准备金
1、某投资者在某期货经纪公司开户，存入保证金20 万元，按经纪公司规定，最低保证金比例为10%.该客户买入100 手（假定每手10 吨）开仓大豆期货合约，成交价为每吨2800 元，当日该客户又以每吨2850 的价格卖出40 手大豆期货合约。当日大豆结算价为每吨2840元。当日结算准备金余额为（）。
A、44000
B、73600
C、170400
D、117600
答案：B
解析：（1）平当日仓盈亏=（2850-2800）*40*10=20000 元
当日开仓持仓盈亏=（2840-2800）*（100-40）*10=24000 元
当日盈亏=20000+24000=44000 元
以上若按总公式计算：当日盈亏=（2850-2840）*40*10+（2840-2800）*100*10=44000 元
（2）当日交易保证金=2840*60*10*10%=170400 元
（3）当日结算准备金余额=200000-170400+44000=73600 元。
2、某交易者在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约，价格为1840 元/吨，同时买入1 手9 月份大豆合约价格为1890 元/吨，5 月20 日，该交易者买入1 手7 月份大豆合约，价格为1810 元/吨，同时卖出1 手9 月份大豆合约，价格为1875 元/吨，（注：交易所规定1 手=10吨），请计算套利的净盈亏（）。
A、亏损150 元
B、获利150 元
C、亏损160 元
D、获利150 元
答案：B
解析：如题，5 月份合约盈亏情况：1840-1810=30，获利30 元/吨
7月份合约盈亏情况：1875-1890=-15，亏损15 元/吨
因此，套利结果：（30-15）*10=150元，获利150 元。
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