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中级会计职称《财务管理》每日一练:投资组合收益率的标准差(10.27)

来源: 正保会计网校 编辑:兰克西 2020/10/27 08:55:50 字体:

叮咚,又到做题的时间啦!正保会计网校的中级会计职称《财务管理》每日一练题目已经准备好啦。少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;志而好学,如炳烛之光。生活每天充满阳光,相信大家这么努力,在2021中级会计职称的考场上一定会大放异彩!

单选题

甲、乙两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,甲股票收益率的标准差为10%,乙股票收益率的标准差为20%,由甲、乙股票构成的投资组合中,甲、乙的投资比重为0.6和0.4,则该投资组合收益率的标准差为( )。

A、14% 

B、15% 

C、0 

D、无法计算 

查看答案解析
【答案】
A
【解析】
由于甲、乙两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,所以,甲、乙股票收益率的相关系数为1,投资组合收益率的标准差等于甲、乙股票收益率标准差的加权平均值,即10%×0.6+20%×0.4=14%。 【提示】此题的难点是根据“两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同”判断出这两只股票的相关系数为1。相关系数的取值范围为-1~1: (1)相关系数为1,说明两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同。所有资产与其本身的相关系数为1。 (2)相关系数为0,说明两只股票的收益率不相关,即一只股票的收益率发生变动,另一只股票的收益率不受影响。所有风险股票或投资组合与无风险资产的相关系数为0。 (3)相关系数为-1,说明两只股票的收益率变化方向相反,但变化幅度相同。 (4)相关系数为0~1,是正相关,说明两只股票的收益率变化方向相同,但变化幅度不同。 (5)相关系数为-1~0,是负相关,说明两只股票的收益率变化方向相反,且变化幅度不同。

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中级会计职称:每日一练《中级会计实务》(10.27)

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中级会计职称每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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