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看跌期权的估值是如何计算的?

来源: 正保会计网校 编辑:正小保 2023/11/07 12:01:06  字体:
看跌期权的估值是通过以下几个因素计算的:
1. 标的资产价格:看跌期权的估值与标的资产价格呈负相关关系。当标的资产价格下跌时,看跌期权的价值增加。
2. 行权价格:看跌期权的估值与行权价格呈正相关关系。行权价格越低,看跌期权的价值越高。
3. 剩余期限:看跌期权的估值与剩余期限呈正相关关系。剩余期限越长,看跌期权的价值越高。
4. 波动率:看跌期权的估值与标的资产价格的波动率呈正相关关系。波动率越高,看跌期权的价值越高。
5. 无风险利率:看跌期权的估值与无风险利率呈正相关关系。无风险利率越高,看跌期权的价值越高。

通过对以上因素进行综合考虑,可以使用不同的期权定价模型(如Black-Scholes模型)来计算看跌期权的估值。这些模型将以上因素及其他因素(如分红率)纳入考虑,并通过数学公式计算出看跌期权的理论价值。

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