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注册会计师《财管》每日一练：贝塔值和标准差（12.26）
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单选题
下面关于贝塔值和标准差的说法中，错误的是（ ）。
A、标准差测度整体风险
B、贝塔值测度市场风险
C、投资组合的贝塔值等于被组合各证券贝塔值的加权平均数
D、投资组合的风险等于被组合各证券标准差的加权平均数
【正确答案】D
【答案解析】只有当相关系数为1时，该组合收益率的标准差等于被组合各证券收益率标准差的加权平均值。如果相关系数不等于1，投资组合的风险是不等于被组合各证券标准差的加权平均数，选项D的说法不正确。
注册会计师：每日一练《公司战略与风险管理》（2015-12-26）
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正保会计网校
2015-12-26
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