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注册会计师《财管》每日一练：贝塔系数（12.27）
注册会计师《财管》多选题
下列关于资本资产定价模型中贝塔系数的表述中，不正确的有（ ）。
A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险
B、贝塔系数不可以为负数
C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D、贝塔系数反映某个资产的收益率与市场组合之间的相关性
查看答案解析
【答案】
AB 【解析】
贝塔系数度量的是投资组合的系统风险，标准差度量的是投资组合的整体风险，所以选项A的说法是错误的。根据贝塔系数计算公式，某资产的β系数＝该资产报酬率与市场组合报酬率的协方差／市场组合的方差，协方差可以为负数。因此贝塔系数可以为负数，代表该证券收益率变化方向与市场收益率方向相反。因此选项B的说法错误。 做成一件事从来都不是一件容易的事情，注会的备考也是一样。想要过注会，你就必须脚踏实地的一点点的去学习。注会《财务成本管理》每日一练就是你向注会证书靠近的一小步，赶快学起来，相信注会证书收入囊中也是指日可待。
注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
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