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注会《财管》每日一练：投资组合期望收益率（2023.03.23）
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多选题
（2020年）投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（ ）。
A、投资组合的期望收益率等于11%
B、投资组合的变异系数等于1
C、投资组合的β系数等于1.4
D、投资组合的标准差等于11%
查看答案解析
【答案】
AC 【解析】
组合的期望收益率＝12%×50%＋10%×50%＝11%，组合的贝塔系数＝1.5×50%＋1.3×50%＝1.4。由于只有在完全正相关的情况下，选项B、D的说法才正确，本题中并没有说X和Y完全正相关，所以，选项B、D的说法不正确。
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