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关于投资组合的说法中，正确的有（ ）
注册会计师财管多选题
下列关于投资组合的说法中，正确的有（ ）。
A、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
B、投资组合的报酬率等于被组合各证券报酬率的加权平均值
C、相关系数与协方差正负符号相同
D、相关系数等于1，表明投资组合不能分散风险
查看答案解析
【答案】
BCD【解析】
当相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应；只有相关系数小于1，投资组合的报酬率的标准差就小于各证券报酬率的标准差的加权平均数，表明投资组合可以分散风险，因此，选项A的说法不正确。
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