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下列关于证券资产组合风险的说法中，正确的有（ ）。
【多选题】下列关于证券资产组合风险的说法中，正确的有（ ）。
A.某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，可以判定该项资产的β值大于1
B.在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险为系统风险
C.证券资产组合可以消除非系统风险和系统风险
D.只有当相关系数大于0时，才能消除非系统风险
E.一般来说，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低
查看答案解析
【答案】
AE
【解析】
选项B，在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险为非系统风险；选项C，证券资产组合只能消除非系统风险，对于系统风险是不能消除的；选项D，只要相关系数小于1，证券资产组合就可以消除非系统风险。
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