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【例题·单项选择题】如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。
A.不能降低任何风险
B.可以分散部分风险
C.可以最大限度地抵消风险
D.风险等于两只股票风险之和
A
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则两支股票之间为完全正相关的关系(相关系数=+1),两支股票组合的风险等于组合内两支股票风险的加权平均值,此时不存在风险分散效应。
以上为2019年资产评估师考试《资产评估相关知识》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!查看更多资产评估师师练习题>>
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