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2018银行业中级《个人理财》知识点：现代及投资组合理论
2018下半年银行职业资格考试时间为10月27、28日，备考进入倒计时。正保会计网校整理了2018年银行职业资格《个人理财》的相关知识点，供广大考生参考学习，祝大家备考愉快，梦想成真！
知识点：现代及投资组合理论与资产配置★★★
（一）有效市场理论
1.随机漫步
2.有效市场假说
3.有效市场的类型
（1）弱式有效市场假说。
（2）半强式有效市场假说。
（3）强式有效市场假说。
（二）投资组合理论
1.基本概念
（1）系统性风险与非系统性风险
（2）预期收益率
（3）必要收益率
必要收益率 = 无风险收益率 + 风险收益率
（4）实际收益率与名义收益率
实际收益率=（1+名义收益率）／（1+预期通货膨胀率）-1
（5）方差／标准差
（6）协方差与相关系数
（7）贝塔（β）系数
（8）风险溢价
（9）效用
（10）无差异曲线
2.资产组合的收益和风险
3.有效集与最优投资组合
（三）资本资产定价模型
1.基本假设（重要）
2.资本市场线
3.证券市场线
（四）套利定价理论
（五）行为金融学
（六）资产配置
注：本文原创于正保会计网校（http://www.chinaacc.com），转载请注明出处！
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