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银行从业《风险管理》第一章第五节风险管理的数理基础八
正保会计网校为了帮助广大考生充分备考，整理了银行从业资格考试知识点供大家参考，希望对广大考生有所帮助，祝大家学习愉快，梦想成真！
第一章 风险管理基础
第五节 风险管理的数理基础
本章总结
本章主要讲了五个方面的内容：风险与风险管理、商业银行风险的主要类别、商业银行风险的主要策略、商业银行风险与资本、风险管理的数理基础。
本章从整体上介绍了商业银行风险管理的基础，明确提出以下与银行风险管理密切相关的知识要点，以期银行业从业人员深人理解风险管理理念和方法，逐步形成全面风险管理意识。
针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，更加关注风险可能造成的损失。因此，商业银行的风险管理就重在分析不同风险状况或条件下，商业银行可能遭遇的损失规模，以及损失发生的可能性（在统计上表现为概率）。
在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。
《中华人民共和国商业银行法》第四条明确规定了“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束”。
良好的风险管理体系将有效降低各类风险水平，减少附加的监管要求，降低法律、合规、监管成本。因此，建立和完善全面风险管理体系被认为是商业银行创造价值的重要手段。
全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监管要求，已经成为观代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。
商业银行应当在有效管理单一风险的基础上，重视和加强对跨风险种类的风险管理，以真正实现全面风险管理。
商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。
商业银行是以负债经营为特色的，其资本所占比重较低，融资杠杆率很高，因此承担着巨大的风险。
由于监管资本必须在非预期损失出现时随时可用，因此其强调的是抵御风险和保障商业银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。
杠杆率与资本充足率在反映银行风险状况方面是互补的。
经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之则要求的经济资本就少。
经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现了业务发展与风险管理的内在平衡，实现了经营目标与绩效考核的协调一致。
在实践中，如果需要对不同投资期限金融产品的投资收益率进行比较，通常需要计算这些金融产品的年化收益率，同时考虑复利收益。
资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。
如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。
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