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注册会计师《财务成本管理》每日一练：投资组合的风险计量
单项选择题
◎某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4.则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（ ）。
A.0.192和1.2
B.0.192和2.1
C.0.32和1.2
D.0.32和2.1
正确答案：A
答案解析：该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差＝0.6×0.8×0.4＝0.192，该股票的β系数＝0.6×（0.8/0.4）＝1.2。
【知识点】投资组合的风险计量
注册会计师：每日一练《公司战略与风险管理》（2012-8-6）
正保会计网校
2012-8-6
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