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中级经济师《金融》易错题:布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定

来源: 正保会计网校 编辑:HOT 2021/10/14 14:58:45 字体:

准备2021年中级经济师报考的小伙伴,此刻备考倒计时!正保会计网校为各位伙伴准备了本周中级经济师《金融》易错题,快来看!

易错题

【多选题】

下列假设条件中,属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。

A、无风险利率为常数
B、没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C、标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D、市场交易是连续的
E、标的资产价格波动率为常数

查看易错题点评
【答案】
ABDE
【点评】

本题考查布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定:①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥标的资产价格变化遵从几何布朗运动。

针对在做题过程中出现的问题,大家可以在网校论坛进行题目的讨论,实在不理解的也可以到答疑板提问,最终的目的是让广大学员都能够打下一个坚实的基础,为以后的深入学习作好充分的准备。大家要好好把握,认真练习和测试,以求达到良好的练习效果。

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