扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
准备2021年中级经济师报考的小伙伴,此刻备考倒计时!正保会计网校为各位伙伴准备了本周中级经济师《金融》易错题,快来看!
【多选题】
下列假设条件中,属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。
A、无风险利率为常数
B、没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C、标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D、市场交易是连续的
E、标的资产价格波动率为常数
本题考查布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定:①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥标的资产价格变化遵从几何布朗运动。
针对在做题过程中出现的问题,大家可以在网校论坛进行题目的讨论,实在不理解的也可以到答疑板提问,最终的目的是让广大学员都能够打下一个坚实的基础,为以后的深入学习作好充分的准备。大家要好好把握,认真练习和测试,以求达到良好的练习效果。
更多推荐:
Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号