2015年中级经济师金融专业知识点预习：金融风险管理的流程

来源: 正保会计网校编辑： 2015/05/26 11:05:07　字体：大小

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2015年中级经济师考试时间：11月7日，经济师考试报名集中在6-8月，2015年经济师备考已经拉开帷幕，网校整理了中级经济师考试金融预习资料，供大家预习参考，祝大家梦想成真！

金融风险管理的流程（6个步骤）

1.风险识别

方法主要是：“筛选—监测—诊断法”

风险树搜寻法

2.风险评估

风险评估的内容包括估计经济损失发生的频率和测算经济损失的严重程度。

信用风险的评估方法主要有Zeta法、Creditmetrics模型和KMV模型。

市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法（VaR法）极限测试法和情景分析法。

操作风险的评估方法主要有基本指标法、标准化法、内部测量法和损失分布法。

3.风险分类

风险分类就是根据风险识别和评估的结果，按照所面临的每种风险发生的频率和严重性，将其分别归入不同的“风险级别”。

4.风险控制

风险控制就是根据风险分类的结果、风险策略和对收益与成本的权衡，针对确需管理的风险，在诸多的风险管理的政策措施中作出选择，并具体实施与之相应的管理方法。

5.风险监控

风险监控就是按照风险政策和程序，对风险控制的运作进行监督和控制。

6.风险报告

风险报告就是定期通过管理信息系统，将风险及其管理情况报告给董事会、股东和监管当局。

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