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中级经济师《中级金融》每日一练：莱克—斯科尔斯模型（01.07）
中级经济师备考须趁早！平日忙，备考没时间？网校中级经济师每日一练助你一臂之力，坚持练习，碎片时间学好中级经济师。以下是网校中级经济师《金融》每日一练，赶快来测试吧！
多选题
期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（ ）。
A、无风险利率r为常数
B、存在无风险套利机会
C、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D、标的资产价格波动率为常数
E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
查看答案解析
【答案】
ACDE 【解析】
本题考查布莱克—斯科尔斯模型的基本假定。布莱克—斯科尔斯模型的基本假定：无风险利率r为常数；没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；标的资产价格波动率为常数；假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
中级经济师每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
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