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2016年中级会计职称备考已经开始,为帮助考生们高效备考,正保会计网校特从答疑板中精选学员普遍出现的问题,为大家找到解决的方法,以下是学员关于《财务管理》第二章“市场组合”提出的相关问题及解答,希望对大家有帮助!!
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详细问题描述: 如何理解市场组合的贝塔值恒等于1? 答疑老师回复: β反映相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小。市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β为1。 或者:某资产或组合的β=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,某资产与其本身的协方差=该资产的方差,因此市场组合β为1。 或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此市场组合的β为1。 祝您学习愉快! |
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