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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）
【多选题】下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。
A、如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
B、如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C、如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险
D、只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
【正确答案】：ABCD
【解析】：在相关系数等于1的情况下，组合不能分散风险，此时，组合的标准差＝单项资产的标准差的加权平均数；只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差＜单项资产标准差的加权平均数，所以，选项ACD的表述正确。当相关系数为－1时，两项资产的风险可以充分的相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大程度的降低风险，所以选项B的表述正确。
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