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单选题
甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是( )。
A、甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集
B、甲乙两证券相关系数大于0.5
C、甲乙两证券相关系数越大,风险分散效应就越强
D、甲乙两证券相关系数等于1
【正确答案】A
【答案解析】最小标准差等于甲证券标准差,说明机会集没有向甲点左边弯曲,最小方差组合点就是甲点,机会集与有效集重合,没有无效集,所以选项A正确。根据题目条件无法判断出两证券相关系数的大小情况,所以选项B、D不正确;两证券相关系数越大,风险分散效应就越弱,所以选项C不正确。
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