2022年注册会计师考试《财管》练习题精选(二十四)
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多选题
下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有( )。
A、如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B、无风险资产的β=0
C、无风险资产的标准差=0
D、投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
多选题
下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表达中,正确的有( )。
A、投资组合的贝塔系数一定会比组合中任一单个证券的贝塔系数低
B、如果一项资产的贝塔系数等于2,说明该股票的波动幅度为一般市场波动的2倍
C、贝塔系数不可以为负数
D、贝塔系数反映的是系统风险
单选题
某投资者拥有10万元现金进行投资组合,投资A、B、C三种股票,投资额分别为3万元、5万元和2万元,A、B、C三种股票的β分别为0.6、1.1和1.5,市场平均风险报酬率为10%,无风险报酬率为6%,则该投资组合的必要报酬率是( )。
A、16.3%
B、38%
C、10.12%
D、18.8%
多选题
已知甲公司股票贝塔系数为1.3,必要报酬率为23%;乙公司股票的贝塔系数为0.6,必要报酬率为13%。则下列结果正确的有( )。
A、市场组合的必要报酬率为18.71%
B、市场组合的必要报酬率为15.34%
C、无风险报酬率为4.43%
D、无风险报酬率为6.86%
单选题
下面关于证券市场线的说法中,错误的是( )。
A、无风险报酬率是证券市场线的截距
B、市场风险补偿程度是证券市场线的斜率
C、预计通货膨胀率提高时,会导致证券市场线向上平移
D、风险厌恶感的加强,证券市场线向上平移
多选题
关于证券市场线和资本市场线的比较,下列说法正确的有( )。
A、资本市场线的横轴是标准差,证券市场线的横轴是β系数
B、斜率都是市场平均风险收益率
C、资本市场线只适用于有效资产组合,而证券市场线适用于单项资产和资产组合
D、截距都是无风险报酬率
多选题
影响公司资本成本高低的因素有( )。
A、无风险利率
B、经营风险溢价
C、财务风险溢价
D、投资组合风险溢价
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